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et pour les livres............ ?

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et pour les livres............ ?

Message par mano le Mer 8 Oct - 12:43

salut tous le monde ; je voudrai juste savoir les meilleurs titres d'ouvrages dans le domaine de la stat appliquée. et merci nos chers ansiens .

mano
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Re: et pour les livres............ ?

Message par ThE RiadH le Mer 8 Oct - 19:26

euh ya hadak de Gilbert Saporta fih tt ce ki concerne les probabilitées et stat maths... enfin c l prof ki disé ke ya tt dedans!!

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Re: et pour les livres............ ?

Message par fatehdz le Dim 19 Oct - 12:57

Salam,

En analyse des donnée je te suggère


Présentation par l'éditeur

Cette quatrième édition entièrement refondue et complétée s'adresse aux étudiants, chercheurs, ingénieurs, professeurs de toutes disciplines confrontés dans leurs travaux aux recueils de données multidimensionnelles. Les enquêtes socio-économiques, épidémiologiques et de marketing en sont des exemples courants.

Appuyé sur de nombreux exemples, l'ouvrage présente les concepts de base et les fondements des méthodes exploratoires et rend compte des développements récents. Il insiste sur la place centrale, dans la démarche "Fouille de données" (ou Data Mining), des visualisations fondées sur des principes géométriques et algébriques simples, sous le contrôle de méthodes inférentielles robustes.

Le livre peut être lu à plusieurs niveaux : celui de l'étudiant (Master, écoles d'ingénieur), celui du praticien, celui de l'utilisateur exigeant, enfin celui du chercheur en méthodologie statistique.
Au sommaire

* Analyses en axes principaux : principes de base
* Analyse canonique et régression linéaire
* Analyse en composantes principales
* Analyse des correspondances
* Analyse des correspondances multiples
* Méthodes de classification
* Analyse discriminante, classification supervisée
* Analyse de données structurées

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Re: et pour les livres............ ?

Message par fatehdz le Dim 19 Oct - 13:06

En Econométrie

l'un des meilleur très pratique



Présentation de l'éditeur
Exposer le cours d'économétrie, l'illustrer d'exercices corrigés (une cinquantaine), et présenter des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie : tels sont les objectifs de cet ouvrage. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés, permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours.
Les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement à partir d'un site
Internet, laissant ainsi le loisir au lecteur de refaire par lui-même l'ensemble des exercices. Cette sixième édition mise à jour et enrichie d'un nouveau chapitre insiste particulièrement sur les concepts de l'économétrie moderne et présente de façon extrêmement pédagogique : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire
général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives. Ce livre intéressera également tous les praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise) qui, confrontés à
des problèmes d'estimation statistique, trouveront les réponses pratiques aux questions qu'ils peuvent se poser.

Biographie de l'auteur
REGIS BOURBONNAIS est maître de
conférences et chercheur à EURISCO
à l'université Paris-Dauphine.

Un autre un peu plus théorique



Cet ouvrage a pour objet de fournir une présentation complète et détaillée des techniques les plus récentes de modélisation des séries temporelles. La première partie est consacrée à l'analyse univariée et multivariée des processus stationnaires où sont étudiés les processus ARMA, les modèles de fonction de transfert, l'analyse d'intervention, les processus VAR et la causalité. La deuxième partie traite de façon détaillée des développements récents relatifs à l'économétrie des processus non stationnaires. À cet effet, l'ouvrage présente une analyse approfondie des tests de racine unitaire, de la cointégration et de la modélisation à correction d'erreur. Outre cet aspect fondamental, un apport majeur de l'ouvrage consiste en la présentation, dans une troisième partie, des développements contemporains de l'économétrie des processus non linéaires. Sont ainsi exposés en détail les processus à non linéarités en moyenne, les processus de type ARCH, les processus à mémoire longue ainsi que les processus chaotiques.

À travers cet ouvrage, les auteurs ont souhaité répondre à un besoin pédagogique visant à mettre rapidement en pratique les divers tests et méthodes théoriques d'analyse des séries temporelles. C'est pourquoi, après chaque exposé théorique, sont présentées de nombreuses applications empiriques réalisées sur ordinateur à partir des logiciels existants. Dans cette optique, l'étude des séries macroéconomiques et financières est privilégiée.

Ce livre s'adresse aux étudiants de deuxième et troisième cycles en Sciences Économiques, en Gestion ou en MASS ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce. Il s'adresse également aux professionnels, praticiens de l'économétrie des séries temporelles (économistes en entreprise, chercheurs, chargés d'études...) qui trouveront dans cet ouvrage les solutions pratiques aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés.

L'auteur vu par l'éditeur
Sandrine Lardic est maître de conférences à l'Université Paris X-Nanterre où elle enseigne notamment l'économétrie en deuxième et troisième cycles. Elle est également consultant auprès de la société de gestion Sinopia AM.

Valérie Mignon est professeur à l'Université de Valenciennes. Elle enseigne également l'économétrie des séries temporelles en troisième cycle à l'Université Paris X Nanterre, Paris IX Dauphine et l'Université Paris XII.

Les travaux de recherche des deux auteurs portent principalement sur l'économétrie appliquée à la macroéconomie et à la finance, domaines dans lesquels elles ont publié divers articles et présenté plusieurs communications.

Sans oublier la référence et la bible de l'économétrie



Cette nouvelle édition des Méthodes économétriques de Jack Johnston - rédigée en collaboration avec John DiNardo - garde les qualités pédagogiques des éditions précédentes (qui ont fait le succès de l'ouvrage), tout en renouvelant entièrement son contenu. Les qualités pédagogiques demeurent : clarté et simplicité de l'exposé - qui est destiné à des étudiants qui abordent l'économétrie en ayant des connaissances limitées en mathématiques et en statistique -, soin tout particulier apporté à la présentation. Les profondes modifications de contenu, par rapport à l'édition précédente, tiennent au fait que les thèmes auxquels les économistes s'intéressent ont beaucoup changé pendant les quinze années qui se sont écoulées entre ses deux dernières éditions. C'est ainsi qu'une place toute particulière est accordée à l'étude des séries chronologiques, qui occupent une place importante dans la macroéconomie actuelle.

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Re: et pour les livres............ ?

Message par fatehdz le Dim 19 Oct - 13:11

En série temporelle: la référence



C'est le must : dans presque tout les articles internationaux publiés traitant des série chronologiques, il est fait référence à ce livre: Il traite avec une grande exhaustivité les modèles linéaires : régression, moyennes mobiles, lissages exponentiels généralisés, modèles ARIMA...
En outre, il permet de comprendre les phénomènes dynamiques, les modèles à interventions, à pulse.

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Re: et pour les livres............ ?

Message par fatehdz le Dim 19 Oct - 13:15

Pour le sondage:
Pour le Cour:


Présentation de l'éditeur
Le recueil d'information par sondage dans une population est une pratique courante. Cet ouvrage de référence expose les fondements mathématiques et méthodologiques des enquêtes par sondage et fournit un cadre théorique pour mesurer leurs performances. Il présente des développements sur les méthodes
d'échantillonnage, sur les techniques d'estimation et de redressement et des éléments permettant de calculer la précision des résultats obtenus. Comme, dans le domaine de la statistique, les sondages forment une discipline encore jeune ayant connu un développement important ces dernières années, cette nouvelle édition a été largement actualisée et augmentée
(250 pages supplémentaires !). Elle intègre notamment les progrès réalisés autour : de l'échantillonnage équilibré, du sondage indirect, du calage généralisé, du traitement de la non-réponse, des enquêtes répétées dans le temps, de
l'estimation de variance dans les plans complexes, des enquêtes sur petits domaines, etc. Doté d'une ossature théorique forte, le livre met également l'accent sur l'interprétation des principaux résultats de la théorie des sondages. Il justifie la pratique du terrain au travers de ces résultats, grâce notamment à la présentation
de cas d'application. Sa progressivité le rend accessible aux non-spécialistes possédant des
connaissances élémentaires en statistique descriptive et en statistique mathématique : étudiants, professionnels de la statistique, utilisateurs de résultats d'enquêtes, ainsi qu'à toute personne souhaitant acquérir les techniques de base pour concevoir et réaliser des enquêtes par sondage.

Biographie de l'auteur
Pascal Ardilly, Administrateur de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee), est actuellement chef de la division " Echantillonnage et traitement statistique des données " de l'Insee. Il a consacré de nombreuses années à la statistique d'enquête en tant que méthodologue et praticien, et assuré des enseignements de théorie des sondages dans plusieurs Grandes Ecoles et Universités.

et pour avoir son module avec 20 de moyenne il suffit de faire tous les exercices de ce livre, car tous les prof travaille dessus.



résentation de l'éditeur
Cet ouvrage contient 116 exercices de méthodes de sondage corrigés de manière approfondie. Il est le fruit de nombreuses années d'enseignement.
Les exercices sont regroupés par chapitres et sont précédés d'un bref rappel théorique précisant la notation et les principaux résultats utiles pour la compréhension des corrections. Certains exercices développent les aspects théoriques des sondages, d'autres traitent de problèmes plus appliqués. Ce livre, destiné principalement aux enseignements, aux étudiants de deuxième et troisième cycles, et aux praticiens des enquêtes, permet d'aborder de manière vivante et progressive les techniques d'échantillonnage, d'utiliser les estimateurs et les méthodes de redressement adaptés, et de comprendre les problèmes posés par la non-réponse.

Biographie de l'auteur
Pascal Ardilly, administrateur de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), est chef du service " Echantillonnage et traitement statistique des données " de l'INSEE.
Yves Tillé, docteur en statistique de l'Université libre de Bruxelles, est actuellement Professeur à l'Université de Neuchâtel.

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Re: et pour les livres............ ?

Message par fatehdz le Dim 19 Oct - 13:23

En recherche Opérationnelle:


Présentation de l'éditeur
La recherche opérationnelle est un outil puissant d'aide à la décision. Elle se révèle particulièrement précieuse pour aborder les problèmes face auxquels le " bon sens " se révèle impuissant. Pour résoudre de tels problèmes, la recherche opérationnelle utilise diverses méthodes : graphes, programmation mathématique, théorie des processus stochastiques, théorie des jeux, programmation dynamique, simulations... Ce tome 2 est consacré aux phénomènes aléatoires. S'adressant aux étudiants des seconds cycles, ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs
il propose plus de 100 exercices. Les corrigés en sont particulièrement détaillés, ainsi que les algorithmes auxquels ils font éventuellement appel. Les connaissances nécessaires à la résolution des exercices sont exposée
dans l'ouvrage de Robert Faure, Bernard Lemaire et Christophe Picouleau, Précis de recherche opérationnelle (5e édition)

Biographie de l'auteur
ROSEAUX est le nom collectif des auteurs Alain Billionnet, Jacques Carlier, Philippe Chrétienne, Marie-Christine Costa, Alain David, Ivan Lavallée, Bernard Lemaire, Stéphane Natkin, Catherine Roucairol et Pierre Tolla, coordonnés par Bernard Lemaire

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Re: et pour les livres............ ?

Message par fatehdz le Dim 19 Oct - 13:32

Salam,

Voila, je crois que c'est l'essentielle des livres qu'il faut avoir, pour le rest des modules les cours et les td suffiront largement, en plus la plupart de ces livres sont disponible chez le bonhomme qui fait les photocopie, ou bien dans la bibliothèque de l'institut.
Autre chose je vais vous envoyer un CD qui comporte plusiuers cours et td en PDF, il vous sera trés utiles surtout pour ceux qui font stat-appl.

Salalm.

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est ce que vous pouvez me donner le lien pour le telecharger

Message par souma le Lun 2 Jan - 23:46

fatehdz a écrit:En série temporelle: la référence



C'est le must : dans presque tout les articles internationaux publiés traitant des série chronologiques, il est fait référence à ce livre: Il traite avec une grande exhaustivité les modèles linéaires : régression, moyennes mobiles, lissages exponentiels généralisés, modèles ARIMA...
En outre, il permet de comprendre les phénomènes dynamiques, les modèles à interventions, à pulse.

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et se livre aussi de Jack Johnston

Message par souma le Lun 2 Jan - 23:47

fatehdz a écrit:En Econométrie

l'un des meilleur très pratique



Présentation de l'éditeur
Exposer le cours d'économétrie, l'illustrer d'exercices corrigés (une cinquantaine), et présenter des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie : tels sont les objectifs de cet ouvrage. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés, permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours.
Les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement à partir d'un site
Internet, laissant ainsi le loisir au lecteur de refaire par lui-même l'ensemble des exercices. Cette sixième édition mise à jour et enrichie d'un nouveau chapitre insiste particulièrement sur les concepts de l'économétrie moderne et présente de façon extrêmement pédagogique : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire
général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives. Ce livre intéressera également tous les praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise) qui, confrontés à
des problèmes d'estimation statistique, trouveront les réponses pratiques aux questions qu'ils peuvent se poser.

Biographie de l'auteur
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Un autre un peu plus théorique



Cet ouvrage a pour objet de fournir une présentation complète et détaillée des techniques les plus récentes de modélisation des séries temporelles. La première partie est consacrée à l'analyse univariée et multivariée des processus stationnaires où sont étudiés les processus ARMA, les modèles de fonction de transfert, l'analyse d'intervention, les processus VAR et la causalité. La deuxième partie traite de façon détaillée des développements récents relatifs à l'économétrie des processus non stationnaires. À cet effet, l'ouvrage présente une analyse approfondie des tests de racine unitaire, de la cointégration et de la modélisation à correction d'erreur. Outre cet aspect fondamental, un apport majeur de l'ouvrage consiste en la présentation, dans une troisième partie, des développements contemporains de l'économétrie des processus non linéaires. Sont ainsi exposés en détail les processus à non linéarités en moyenne, les processus de type ARCH, les processus à mémoire longue ainsi que les processus chaotiques.

À travers cet ouvrage, les auteurs ont souhaité répondre à un besoin pédagogique visant à mettre rapidement en pratique les divers tests et méthodes théoriques d'analyse des séries temporelles. C'est pourquoi, après chaque exposé théorique, sont présentées de nombreuses applications empiriques réalisées sur ordinateur à partir des logiciels existants. Dans cette optique, l'étude des séries macroéconomiques et financières est privilégiée.

Ce livre s'adresse aux étudiants de deuxième et troisième cycles en Sciences Économiques, en Gestion ou en MASS ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce. Il s'adresse également aux professionnels, praticiens de l'économétrie des séries temporelles (économistes en entreprise, chercheurs, chargés d'études...) qui trouveront dans cet ouvrage les solutions pratiques aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés.

L'auteur vu par l'éditeur
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Les travaux de recherche des deux auteurs portent principalement sur l'économétrie appliquée à la macroéconomie et à la finance, domaines dans lesquels elles ont publié divers articles et présenté plusieurs communications.

Sans oublier la référence et la bible de l'économétrie



Cette nouvelle édition des Méthodes économétriques de Jack Johnston - rédigée en collaboration avec John DiNardo - garde les qualités pédagogiques des éditions précédentes (qui ont fait le succès de l'ouvrage), tout en renouvelant entièrement son contenu. Les qualités pédagogiques demeurent : clarté et simplicité de l'exposé - qui est destiné à des étudiants qui abordent l'économétrie en ayant des connaissances limitées en mathématiques et en statistique -, soin tout particulier apporté à la présentation. Les profondes modifications de contenu, par rapport à l'édition précédente, tiennent au fait que les thèmes auxquels les économistes s'intéressent ont beaucoup changé pendant les quinze années qui se sont écoulées entre ses deux dernières éditions. C'est ainsi qu'une place toute particulière est accordée à l'étude des séries chronologiques, qui occupent une place importante dans la macroéconomie actuelle.

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Message par souma le Mar 3 Jan - 22:00

fatehdz a écrit:En Econométrie

l'un des meilleur très pratique



Présentation de l'éditeur
Exposer le cours d'économétrie, l'illustrer d'exercices corrigés (une cinquantaine), et présenter des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie : tels sont les objectifs de cet ouvrage. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés, permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours.
Les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement à partir d'un site
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des problèmes d'estimation statistique, trouveront les réponses pratiques aux questions qu'ils peuvent se poser.

Biographie de l'auteur
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Un autre un peu plus théorique



Cet ouvrage a pour objet de fournir une présentation complète et détaillée des techniques les plus récentes de modélisation des séries temporelles. La première partie est consacrée à l'analyse univariée et multivariée des processus stationnaires où sont étudiés les processus ARMA, les modèles de fonction de transfert, l'analyse d'intervention, les processus VAR et la causalité. La deuxième partie traite de façon détaillée des développements récents relatifs à l'économétrie des processus non stationnaires. À cet effet, l'ouvrage présente une analyse approfondie des tests de racine unitaire, de la cointégration et de la modélisation à correction d'erreur. Outre cet aspect fondamental, un apport majeur de l'ouvrage consiste en la présentation, dans une troisième partie, des développements contemporains de l'économétrie des processus non linéaires. Sont ainsi exposés en détail les processus à non linéarités en moyenne, les processus de type ARCH, les processus à mémoire longue ainsi que les processus chaotiques.

À travers cet ouvrage, les auteurs ont souhaité répondre à un besoin pédagogique visant à mettre rapidement en pratique les divers tests et méthodes théoriques d'analyse des séries temporelles. C'est pourquoi, après chaque exposé théorique, sont présentées de nombreuses applications empiriques réalisées sur ordinateur à partir des logiciels existants. Dans cette optique, l'étude des séries macroéconomiques et financières est privilégiée.

Ce livre s'adresse aux étudiants de deuxième et troisième cycles en Sciences Économiques, en Gestion ou en MASS ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce. Il s'adresse également aux professionnels, praticiens de l'économétrie des séries temporelles (économistes en entreprise, chercheurs, chargés d'études...) qui trouveront dans cet ouvrage les solutions pratiques aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés.

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Valérie Mignon est professeur à l'Université de Valenciennes. Elle enseigne également l'économétrie des séries temporelles en troisième cycle à l'Université Paris X Nanterre, Paris IX Dauphine et l'Université Paris XII.

Les travaux de recherche des deux auteurs portent principalement sur l'économétrie appliquée à la macroéconomie et à la finance, domaines dans lesquels elles ont publié divers articles et présenté plusieurs communications.

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